ЕЦБ опубликовал результаты геополитических стресс-тестов для банков еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал результаты тематического обратного стресс-теста 2026 года, оценивающего устойчивость 110 банков еврозоны к геополитическим рискам. В отличие от традиционных тестов, финансовым институтам было предложено самостоятельно разработать сценарии — такие как военные конфликты, торговые войны, сбои в цепочках поставок или кибератаки, — способные снизить коэффициент капитала первого уровня (CET1) на 300 базисных пунктов.

В целом, большинство банков сохранили показатели капитала выше нормативных минимумов. ЕЦБ отметил, что предложенные меры управления могли бы компенсировать 55% негативного влияния на капитал, однако регулятор предостерег от самоуспокоенности, указав на недостатки в моделях симуляции и чрезмерно оптимистичные планы антикризисного управления. Упражнение не носило характера экзамена на «проход/непроход», а служило инструментом для улучшения процессов идентификации и управления рисками.

В рамках надзорных приоритетов на 2026–2028 годы каждый банк получит индивидуальную оценку от Единого надзорного механизма. Этот анализ будет содержать отзывы о результатах и рекомендации по тем направлениям, где требуется повышение чувствительности к рискам и доработка планов реагирования на кризисы.